Khu vực núi này trước đây là rừng rậm, là nơi ẩn náu của những kẻ cướp đường giữa Kalasin và Udon Thani. Lúc đó có tên là Song Dao Chon (ช่องดาวโจร), có nghĩa Sào huyện của kẻ cướp. Sau khi chính phủ xóa sạch những băng cướp vào thế kỷ 19, tên đã được đổi tên thành Song Dao, có nghĩa Ngôi sao tỏa sáng.

Tiểu huyện (king amphoe) Song Dao đã được lập ngày 1 tháng 4 năm 1972, khi ba tambon Song Dao, Watthana và Tha Sila được tách ra từ Sawang Daen Din.[1] Đơn vị này đã được nâng cấp thành huyện ngày 8 tháng 9 năm 1976.[2]